Uma equação diferencial estocástica é uma expressão matemática usada para descrever a evolução de variáveis financeiras sujeitas à aleatoriedade, permitindo modelar dinâmicas de preços ou rendimentos de forma contínua no tempo.

A simulação de Monte Carlo consiste em gerar múltiplos cenários possíveis para uma variável financeira, com base em repetições aleatórias, avaliando o impacto da incerteza nas decisões ao longo do tempo.

Processo de difusão é um tipo de processo estocástico utilizado para modelar a evolução contínua de variáveis financeiras, captando movimentos aleatórios e tendências de longo prazo.

Tempo contínuo refere-se à análise de eventos e decisões financeiras sem intervalos fixos, permitindo avaliações a qualquer instante, ao contrário de modelos baseados em períodos discretos.

Volatilidade representa a medida da variação dos preços ou rendimentos de um ativo ao longo do tempo, sendo um dos principais parâmetros na modelação quantitativa de risco.

Análise de sensibilidade examina como alterações em parâmetros dos modelos afetam os resultados, sendo fundamental para avaliar robustez e limitações das simulações financeiras.

Backtesting é o processo de testar modelos quantitativos ou estratégias financeiras em dados históricos, avaliando como teriam desempenhado no passado.

Processo de Wiener é um exemplo clássico de processo estocástico, usado para modelar trajetórias aleatórias em tempo contínuo, como no movimento browniano.